ارزیابی ریسک سیستمی نظام بانکی از طریق مدلسازی توپولوژی شبکه بازار بین بانکی

هدف این مقاله مدلسازی، شناسایی توپولوژی و تحلیل شبکه بازار بین بانکی ایران به منظور ارزیابی ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های آماری است که در تئوری شبکه های پیچیده به کار می رود. به این منظور از اطلاعات مربوط به تعاملات فی مابین 33 بانک و موسسه اعتباری فعال دربازار بین بانکی ایران از فروردین ماه 1389 الی شهریور ماه 1394 شامل 66 ماتریس ماهانه استفاده شده است. بررسی دو سنجه توزیع تجمعی درجه و معیار شباهت نشان می دهد که شبکه بازار بین بانکی ایران از نوع شبکه بدون مقیاس بوده و توزیع درجه از توزیع پاور لاو تبعیت می کند. از منظر معیار شباهت شبکه بازار بین بانکی ایران دارای ساختار غیر مشابه و پیرامون- هسته و دارای یک یا چند بانک به عنوان مرکز پول می باشد. از منظر دو سنجه مورد بررسی شبکه بازار بین بانکی ایران در طی سالهای مورد بررسی ریسک سیستمی بالایی داشته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های خصوصی شده و بانک های تخصصی دولتی بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند.